理学院数理讲坛（2017年第20讲）
报告题目：Ergodicity of stochastic differential equations with jumps and singular coefficients
报 告 人：张希承 教授
单 位：武汉大学数学与统计学院
报告时间：2017年6月15日（星期四）15:00-16:30
报告地点：阳明学院303
报告摘要：We show the strong well-posedness of SDEs driven by general
multiplicative L\'evy noises with Sobolev diffusion and jump coefficients and integrable drift. Moreover, we also study the strong Feller property, irreducibility as well as the exponential ergodicity of the corresponding semigroup when the coefficients are time-independent and singular dissipative. In particular, the large jump is allowed in the equation. To achieve our main results, we present a general approach for treating the SDEs with jumps and singular coefficients so that one just needs to focus on Krylov's apriori estimates for SDEs. (This is a joint work with Longjie Xie)
报告人简介：
张希承，特聘教授、杰出青年基金获得者，博士生导师，武汉大学数学与统计学院副院长。2000年华中科技大学概率统计专业博士毕业，2001年9月-2002年9月葡萄牙里斯本大学博士后工作，其中于2002年2月受法国科学院院士Malliavin邀请访问巴黎一周，2006年2月-2007年6月作为洪堡学者在德国Bielefeld大学从事随机分析研究，2007年6月-2009年6月澳大利亚新南威尔大学博士后。主持国家杰出青年科学基金、自然科学基金面上基金和青年项目等多个国家级项目。主要研究方向是随机分析，在多个国际高水平学术期刊上发表众多高质量论文，如：Probab. Theory Rel., Annals of Prob.、 Stoch. Proc. Appl.、J. Func. Anal.，Potential Anal.等。